自己做量化交易软件(37)小白量化实战10–操作方法与MetaTrader5高频策略的进化

自己做量化交易软件(37)小白量化实战10–操作方法与MetaTrader5高频策略的进化
散户和主力不是一个级别的竞争对手，可以用蚂蚁和大象来比喻。散户和主力炒股比武，散户玩短线，主力玩长线，其结果是散户高买低卖；散户玩长线，主力玩短线，其结果是赚钱没卖，反而深套。散户只能泪眼朦胧叹息，“曾经有一份真诚的几万现金放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候我才后悔莫及（已经被深套几万），人世间最痛苦的事莫过于此，如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会说三个字：早止赢，如果非要在这份爱上加上一个期限，我希望是，只赚1万元”。
散户单个的资金实力无法跟主力相比，如果所有散户操作一致，也能实现“蚂蚁般大象”。
那么散户要怎么实现这个目标呢先讲一个小故事。麦克是玩扑克牌的高手，一天他去跟一个农民进行扑克赌博，结果麦克输的身文皆无。是麦克玩扑克的水平不高吗是，是麦克没有理解游戏的规则。
理解游戏的规则后，怎么才能赢，我再讲另外一个故事。孙膑是春秋战国时期的著名军事家，他同齐国的将军田忌很要好。田忌经常同齐威王赛马，马分三等，在比赛时，总是以上马对上马，中马对中马，下马对下马。因为齐威王每一个等级的马都要比田忌的强，所以田忌屡战屡败。孙膑知道此事以后，对田忌说：“再同他比一次吧，我有办法使你得胜。”临场赛马那天，孙膑先以下马对齐威王的上马，再以上马对他的中马，最后以中马对他的下马。比赛结果，一败两胜，田忌赢了。同样的马匹由于调换了一下比赛次序，就得到了反败为胜的结果。
这个故事生动地告诉我们：在实际的工作生活中，我们要根据规则，科学地调整内部次序和方法，从而整体上发挥最大的功效。股市中操作也是如此，在一定的前提下，我们散户投资者也可以利用好的操作方法，可以在股市中经常保持获利。例如前面博客讲过，有一位看自行车的大妈，每到一段时间存车的人很少时就去买股票，看到一段时间存车的人多的时候就去卖股票，每年都有所获。
再讲一下近期真实的例子“散户报团大战华尔街机构空头”。以前散户投资者不懂交易规则，俗称“韭菜”，在市场中任人宰割，但是互联网信息给了这些散户投资者充分的教育机会，使散户也能懂得机构的操作手段。
做空有两个问题：第一，做空交易盈利的时候，最多只能赚100%，但是亏损的比例却可以是无限大。第二，做空标的要保持在理性的时间，标的价格上涨不能超越一定的幅度。
一般情况所有流通标的数量为100%， 做空标的一般不会超过流通盘。但是华尔街机构机构贪得无厌，他们做空了游戏驿站公司的股票130%，让散户带头大哥发现了其中的机会，才有机会组织散户合买游戏驿站公司的股票股价上涨，以致空头亏损无限大，因此只能提前平仓，平仓需要买现货股票或买看涨期权，机构平仓做多，这又加速股价飙升。又出现机构间相互踩踏事件。
投机和投资的本质是相同的，都是为了赚钱，这是一个“散户投机做多者”与“机构基本面做空者”的大碰撞，结果实现了蚂蚁板倒大象。

前面我的博客零散介绍了MetaTrader5上用Python做外汇和期货回测程序的例子，回测是模拟策略历史效果，跟实战结果有一些偏差。因此我们在MetaTrader5上采用模拟帐户实战的方式来研究策略，如果模拟实战结果满意，仅仅修改帐户为真实交易帐户，就可以实战了。
我们可以使用HP_mt5a增强版模块，这个模块中除了HP_mt5模块的所有功能外，还增加了策略类模块。我们以其中的马丁策略为例。
一、原始策略

程序运行结果如下:

程序运行输出如下：

从输出信息我们可以看到，程序运行速度有多快，1秒运行250次。

我们这个马丁策略是做多策略，如果一开始，就获利了，直接就赚钱了，如果下跌要一直追加资金。
因此我们想再开单时，做一个涨跌方向判断，这就可以使用前面介绍的仿通达信自编指标来实现。
如果判断是上涨趋势，执行马丁策略，这样赚钱的概率会提高很多。

作者出版的书<零基础搭建量化投资系统――以Python为工具> 提供仿通达信自编指标的设计和实现。

请持续关注我的博客，我的进步，就是你的进步！

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来源：荷蒲